Trading strategi testet

Trading Strategy Tester Testa och optimera din handelsrobot innan du använder den för riktig handel Den inbyggda MetaTrader 5 Strategy Tester underlättar testningen av automatiserad robotprestanda i handel. Det här kraftfulla verktyget gör det inte bara möjligt att testa effektiviteten hos en expertrådgivare men låter också detektera de bästa inmatningsparametrarna innan du kör EA på ditt riktiga konto. Strategitestarens hela verksamhet bygger på historiska noteringar av valutor, aktier och andra tillgångar. Under testningen går expertrådgivaren igenom de ackumulerade citat och utför virtuella transaktioner enligt sin algoritm. Denna procedur möjliggör en utvärdering av hur EA skulle ha handlats tidigare. MetaTrader 5 Strategy Tester gör det möjligt att testa expertrådgivare på flera valutor. Handelsrobotar har tillgång till alla finansiella instrument i testet och kan utföra handelstransaktioner med någon av dem. Med den här funktionen kan du testa ännu mer sofistikerade expertrådgivare som kan analysera flera valutor och identifiera korrelationen mellan dem. Den största fördelen med testproceduren är möjligheten att utvärdera en robotprestanda före handel på ett riktigt konto. Dessutom tar det bara några minuter i testaren istället för dagar, veckor eller månader som behövs för att testa en EA på den verkliga marknaden. Detta är en obestridlig fördel med Strategitestaren, men inte alla dess möjligheter. Testmetoder MetaTrader 5 Strategy Tester erbjuder flera testlägen för att uppnå det optimala hastighetskvoten baserat på handlarens behov. Varje kryssning används för att säkerställa bästa provningsnoggrannhet. Simulerade förhållanden är det mest realistiska i det här läget. 1 minut OHLC introduceras för handlare som vill testa en strategi snabbt men också exakt samtidigt. Välj endast Öppna priser om du behöver mycket snabb och grov uppskattning baserat på barer öppna priser. Strategitestaren används inte bara för testning av handelsrobotarna, men används också för att lösa många matematiska problem som involverar parameteroptimering. I det här fallet används inte handelshistoria och marknadsmiljön simuleras inte för att ge matematiska beräkningar som är genomförda i expertrådgivaren. Med stresstestning kan testningen av handelsrobotar vara ännu mer realistisk. Slumpmässigt fördröjningsläge simulerar nätverksförseningar vid överföring och hantering av handelsförfrågningar, liksom förseningar av förfrågningar som utförts av återförsäljare i verklig handel. Grafisk visning av testresultat Visning av Expert Advisors testresultat är en av de mest anmärkningsvärda funktionerna i Strategy Tester. Resultaten visas i figurer som visar en expertrådgivares vinst under ett test. Dessutom är de också representerade av en stor mängd statistiska data inklusive vinstprocentandel, antal profitableloss-making-avtal, riskfaktor, förväntad utdelning och mycket mer. Strategier testresultat kan presenteras i diagram för mer praktisk analys. Visuell test Visuell testning gör det möjligt att spåra en Expert Advisors-verksamhet på historisk prisinformation i realtid: Alla utförda erbjudanden visualiseras på ett diagram, vilket gör analysen mer bekväm. Testprocessen kan sakta ner eller stoppas för att observera hur handel utförs vid ett visst tidsintervall. Visualiseringsläget gör det möjligt för näringsidkaren att inte bara övervaka handelsrobotsoperationen i realtid, men dessutom tillåta provning av anpassade tekniska indikatorer. Du kan till exempel utvärdera ett indikatorbeteende på historiska data innan du köper den från marknaden. Optimering En annan viktig nytta av Strategy Tester är funktionen för optimering, vilket gör det möjligt att välja de bästa inmatningsparametrarna för en specifik handelsrobot. Med optimering kan du, för exempel, ändra parametrarna för att uppnå maximal lönsamhet och stabilitet, minsta risk och så vidare. Under optimeringsprocessen testas en handelsrobot flera gånger med olika uppsättningar av parametrar. Efter optimeringen kan du jämföra resultaten för att välja parametrar som ger bästa prestanda för din robot. Antalet kombinationer av inmatningsparametrar i optimeringen kan vara överväldigande: du kan ha upp till hundratals eller till och med tusentals sådana kombinationer. Som ett resultat kan optimeringen bli en mycket omfattande process, men kan fortfarande avsevärt förkortas genom användning av genetiska algoritmer. Den här funktionen inaktiverar seriell sökning av alla kombinationer av ingångsparametrar och väljer endast de som bäst uppfyller de inställda optimeringskriterierna. I efterföljande faser korsas de optimala kombinationerna tills det bästa möjliga resultatet uppnås. De genetiska algoritmerna bidrar till att avsevärt minska antalet kombinationer och den totala optimeringstiden. Grafisk visning av optimeringsresultat Strategistestaren erbjuder kraftfulla 2D - och 3D-verktyg för visuell analys av optimeringsresultat. Du kan till exempel analysera korrelation av ett slutresultat med två parametrar i 2D, medan 3D gör att du kan se hela processen med optimal resultatsökning under optimering. Förutom de inbyggda funktionerna kan du använda hrefmql5enarticles403custom visualiseringsmetoder. Det finns inget behov av att förbereda data på ett visst sätt, exportera det eller bearbeta det i en tredjepartsapplikation. Resultat kan ses över under optimeringsprocessen. Framåtprovning Det inbyggda alternativet för framåtprovning hjälper till att undvika problemet med överoptimering eller parameterinpassning. Detta alternativ delar upp databasen över valuta - och aktiekurser för optimering i två separata delar. Optimeringen utförs för första delen, medan den andra delen används för att bekräfta de erhållna resultaten. Om en handelsrobot är lika effektiv på båda segmenten, är detta beviset på att handelssystemet har de bästa parametrarna, och parametervärdet är praktiskt taget omöjligt. MQL5 Cloud Network Distribuerad testning och optimering möjliggör anslutning av ytterligare datorresurser för att förbättra dessa processer. Till exempel kan du använda ytterligare datorer i ditt lokala nätverk för att påskynda optimeringsprocessen. Men det är inte allt. MQL5 Cloud Network är ett cloud computing-nätverk som förenar tusentals datorer från hela världen. Strategitestaren kan ansluta till nätverket och dra nytta av nästan obegränsad datorkraft. Med MQL5 Cloud Network kan optimeringen av handelsapplikationer, som normalt tar månader att beräkna om endast en dator används, nu kunna slutföras inom några timmar. MQL5 Cloud Network kan aktiveras via MetaTrader 5 handelsplattform med bara några klick. Läs mer om hur MQL5 Cloud Network kan accelerera beräkningarna gtgt Förutom att använda det distribuerade beräkningsnätet kan du tillhandahålla din CPU-datorkraft och tjäna pengar. Du bör starta MetaTester-komponenten som ingår i MetaTrader 5-handelsplattformen och din dator kommer att anslutas till MQL5 Cloud Network. Strategitestaren är ett extra kraftfullt verktyg som är utformat för utvecklare av handelsrobotar. Utan användning av testeren är skapandet av en effektiv och pålitlig robot praktiskt taget omöjlig. Strategitestaren sparar mycket tid och gör det möjligt att skapa en riktigt optimal trading robotMetaTrader 5 - Exempel Testa handelsstrategier på riktiga ticks Artikeln ger resultaten av att testa en enkel handelsstrategi i tre lägen: 1 minuters OHLC med endast öppna, höga, låga och Stänga priser på minutstänger detaljerad modellering i Varje tick-läge, såväl som det mest exakta Varje kryss baserat på riktiga ticks-läge som tillämpar aktuella historiska data. Genom att jämföra resultaten kan vi bedöma kvaliteten i olika lägen och hjälpa oss att använda testaren mer effektivt för att få resultat snabbare. 1 minuters OHLC-läge möjliggör mottagning av snabbt uppskattade testresultat. Varje kryssläge är närmare verkligheten, medan testning på riktiga ticks är mest exakt men tidskrävande. Tänk på att fel i en logotyp för handelsrobotar kan påverka antalet handelsoperationer som gör strategitestresultaten mer mottagliga för ett valt testläge. Handelsstrategi Vi har utvecklat en enkel handelsstrategi baserad på ett genombrott i de senaste RangeLength-staplarna. Handelsreglerna är följande: En räckvidd av de högsta och lägsta priserna för de sista N-banden beräknas vid öppningen av en ny stapel. Standardvärdet för RangeLength-parametern för den bifogade EA är 20 bar. Det står för bredden på fönstret där vi bygger intervallet. Efter det första genombrottet av sortimentet uppåt eller nedåt, börjar statistiken på inkommande ticks ackumulera (antal tärningar över och under bruten intervallnivå). Så snart antalet inkommande fästingar överstiger (eller är lika med) TicksForEnter 30, fattas ett beslut om att komma in på marknaden till det aktuella priset. Om intervallet är brutet uppåt bör antalet tärningar över brytningsnivån överstiga antalet tärningar under nivån. I detta fall öppnar EA en lång position. Det motsatta fallet leder till en kort position. Ett öppet läge är stängt efter BarsForExit-staplarna. Som du kan se är reglerna ganska enkla. Se skärmdumpen nedan för mer tydlighet: Nu kan vi se hur EA-testresultatet ändras när du tillämpar ett av de tre olika kryssmodelllägena. Handelsstrategin har testats på EURUSD H1 under första halvåret 2016 från 01.01.2016 till 30.06.2016. Alla EA-parametrar är inställda på standardvärden eftersom vårt mål är att helt enkelt testa strategin i olika modelleringslägen. Jämförelse av resultat av olika testlägen Testresultat i olika lägen visas i tabellen. Det första som fångar ögat är skillnaden i antalet handelsverksamheter. Således är alla andra testresultat också olika. Testning i 1 minuters OHLC tog 1,57 sekunder vilket är 23 gånger snabbare än i varje tick-läge. En sådan skillnad är viktig när man optimerar handelssystemets ingångar. I sin tur har läget Varje tickning baserat på riktiga ticks visat sig vara ännu mer tidskrävande 74 sekunder jämfört med 36,7 sekunder i varje tickningsläge. Detta kan lätt förklaras av det faktum att mer än 34 miljoner fästingar har modellerats när man använder riktiga fästingar vilket är nästan två gånger mer än i varje fältläge. Således används de fler ticksna i test, desto mer tid krävs för ett pass i strategitestaren. Testrapporter från olika modelleringslägen visas nedan som animerade GIF-bilder så att du kan jämföra parametrarna. Balans - och kapitaldiagrammen är också olika. Som vi kan se är denna enkla strategi inte imponerande tillväxtperioder följt av drawdowns och testdiagrammen ser mer ut som en kedja av oavsiktligheter. Strategin är verkligen inte lämplig för verklig handel eftersom resultatet liknar en myntkastning. Handelssystem beroende på fästingar Handelssystemet vi presenterat är mycket beroende av modellmetoden, nämligen ett antal inkommande fästingar och en order av ankomst. Vid testning i 1 minuters OHLC-läge har vi minst antal fästingar som kan vara otillräckliga för att öppna en position. Varje kryss och varje kryssning baserat på riktiga ticks lägen kan ha en ganska annorlunda ordning av ticks ankomst. Vid varje kryssläge kan vi få en monotont ökande eller monotont minskande sekvens av ticks som nästan garanterar en marknadsinträde efter att intervallet brutits igenom. Vid varje kryssning baserat på riktiga ticksläge används historien om riktiga ticks som gör att prisdynamiken uppträder oväntat. Således kan vi se att inmatnings - och utgångspunkterna är olika på diagrammen, även i början av testintervallet. Också några branscher hoppas över. Fyra kryssgenerationslägen MetaTrader 5 strategi tester möjliggör kontroll av handelsstrategier i fyra kryssmodelleringslägen som beskrivs i artikeln Grundläggande av testning i MetaTrader 5. Det snabbaste och mest grova läget är endast Öppna priser, där handelstransaktioner endast kan utföras på öppnande av en ny bar. Inga handelsåtgärder inom barer finns tillgängliga. Läget är mest lämpat för testning av strategier som inte är beroende av prisrörelserna i staplarna. 1 minut OHLC-läget är lite mer exakt eftersom det använder modellering av öppna, höga, låga och slutna priser på varje minutstång som ingår i det testade historikområdet. Det betyder att vid testning på H1 kommer EA att ringas 240 gånger inom en timme: Vid var och en av 60 minuters staplar kommer OnTick () - hanteraren att ringas 4 gånger (för varje OHLC-pris). Detta läge gör det möjligt att använda Trailing Stop och visa prisdynamiken på andra tidsramar och indikatorer om det behövs (till exempel när man testar Elders Triple Screen-strategi). Dessa två lägen är lämpliga för att testa en stor uppsättning handelsstrategier, eftersom de flesta handlare utvecklar robotar för handel vid en ny baröppning. Men om du behöver göra en mer exakt och detaljerad modellering av inkommande fästingar behöver du varje kryssläge. I det här läget modelleras prisbeteendet inom varje minutstång. Ticksna genereras enligt komplexa (men fördefinierade) lagar. Prismodelleringsmekanismen för det här läget beskrivs i detaljer i artikeln Algoritmen för ticksgenerering inom strategitestaren för MetaTrader 5 Terminal. Om du behöver den mest exakta representationen av historikdata i strategitestaren, använd varje tickning baserat på riktiga ticks-läget. I det här läget laddar testeren riktiga fästingar från en mäklare-handelsserver och använder dem för att visa prisutvecklingen. Om reella fästingar saknas under några tidsintervaller, simulerar testaren priset precis som i Every tick-läget. Således, om mäklaren har all historia av de önskade symbolerna, kan du utföra testning av verkliga historiska data utan artificiell modellering. Nackdelen med läget är en signifikant ökning av testtiden såsom visas i jämförelsetabellen ovan. Börja utveckla ett system med 1 minuters OHLC-läge Som du kan se är det omöjligt att vinna på alla aspekter samtidigt om vi snabbt vill kolla en handelsidee utan att spendera för mycket tid, då måste vi offra noggrannheten med enkla prissimuleringslägen . Om precisionen av inmatningspriser och sekvensen av handelssignaler är kritiska måste vi använda exakta lägen som kräver mer tid. Innan du testar en handelsstrategi borde du komma ihåg att ett prissimuleringsläge du ska välja kommer att påverka exaktheten av resultat och tidsåtgång för att erhålla dem. Om du behöver snabbt kontrollera och utvärdera en handelsstrategi, använd 1-minuters OHLC-läge. Det kommer att låta dig utvärdera handelssystemets potential på nolltid. Nästa steg debugging och Varje kryssläge Om preliminära resultat är tillfredsställande kan du fortsätta felsöka och analysera handelssystemet med hjälp av mer exakta simuleringslägen. Här är strategin debugging i testläge är till hands, så att du kan ställa in brytpunkter och kontrollera status för variabler samt genomförande av inbyggda förhållanden. Du kan snubbla över obehagliga överraskningar här om du inte har tänkt på några nyanser av ditt system i förväg. Noggrannhet mot hastighet Som vi kan se från testresultaten i tre lägen, kan och kan handelsmän välja ett kryssmodellläge som passar bäst för sina handelsstrategier. Om du testar ditt system på en daglig tidsram, kommer endast läget för öppna priser troligen att passa dig bäst, eftersom hög testhastighet inte kommer att störa de erhållna resultaten. Om du utvecklar en scalping - eller arbitrage-strategi eller om din algoritm är baserad på index eller realtids syntetiska indikatorer, behöver du varje tickning baserat på riktiga ticks-läget. Testning blir mycket mer tidskrävande men du kommer att få resultaten så nära verkligheten som möjligt. Tänk på att den historien aldrig upprepar sig själv. Även de mest grundligt valda insatserna kan inte garantera framgång när du startar ett EA på ett riktigt konto. Mellan de angivna lägena finns det 1 minuters OHLC och alla krysslägen som är snabbare och mindre korrekta än varje tickning baserat på riktiga ticks. Således kan vi formulera regeln som beskriver testtid och noggrannhet: Ju snabbare testet desto lägre är handelns simuleringsnoggrannhet. Ju högre prisutvecklingsnoggrannhet, desto mer tid krävs för att utföra ett test. Handelsservrar samlar äkta fälthistoria under många år, och MetaTrader 5-strategitestaren kan ladda ner den automatiskt i varje tickning baserat på riktiga ticks-läge. Men desto mer tillförlitliga testet desto mer resurser krävs det. Därför bör du alltid hitta en balans mellan noggrannhet och hastighet. Inte alla strategier kräver detaljerad modellering vid de inledande utvecklingsstadierna. Rimligt val av testläge sparar tid och sorterar ut ett stort antal olämpliga strategier Efter att ha löst upp huvuduppgiften (utveckla ett lönsamt automatiserat handelssystem) kan du optimera det på riktiga ticks. Vid denna tidpunkt kan kraften i MQL5 Cloud Network komma till nytta. Fullständig Swing Trading Strategy Nu kan vi lägga allt ihop i en swing trading strategi. Denna handelsplan är för diskretionära handlare. Din framgång kommer att bero på hur bra du använder ditt utrymme efter att du förstår koncepten, ändra sedan denna handelsstrategi till en egen strategi. Känn dig fri att byta saker runt lite. Kanske vill du lägga till någon annan typ av teknisk indikator. Eller kanske du vill integrera några grundläggande i mixen. Vad du än bestämmer, gör det själv. Du kommer att bli mycket mer framgångsrik med en handelsstrategi som du designar. snarare än bara blint följa någon annans plan Ok, låt oss komma igång med vår handelsstrategi. Vi börjar med att förbereda oss inför veckan. Förberedelser för handelsveckan På söndag morgon stiger jag tidigt, tar en kopp kaffe och går till datorn för att göra mig redo för handelsveckan framåt. Jag vill veta vilka typer av affärer jag kommer att fokusera på för den kommande veckan (lång eller kort). Den här delen är lätt. Använda vår strategi för marknadsstrategi. vi tittar på de glidande medelvärdena för att avgöra om vi kommer att vara förspända till den långa eller korta sidan av marknaden. Kom ihåg att du bor i kontanter (saknar positioner) och ur marknaden är en strategi. Du behöver inte handla När vi väl vet vilken typ av handel vi ska göra, är det en bra idé att få en känsla för vad som sannolikt påverkar marknaden för veckan framåt. Det här är några av de saker jag tittar på: Ekonomisk kalender Industri Grupper Diagram Jag tittar på den ekonomiska kalendern för att se vilka typer av rapporter som kommer ut som kan påverka marknaden. Jag tittar också på diagram för alla större industrigrupper för att se vilka som är starka, vilka är svaga och vilka som har potential att göra stora drag. Ha en anteckningsbok praktisk vid sidan av din dator för att notera idéer om den kommande veckan. När du handlar kommer du att glömma din helgforskning. Att ha dig anteckningar bredvid dig kommer att vara till nytta. Skanning för lager Nu ska vi köra våra skanningar för att hitta några potentiella affärer. Kom ihåg att vi letar efter aktier som har dragit tillbaka till Traders Action Zone. Här är ett exempel: Specifikt söker vi efter lager som: Sifta igenom dina scanningsresultat och hitta de som visar dessa specifika egenskaper. Lägg till dessa i din bevakningslista. Gå igenom exempelhandeln på den här sidan för att få en bättre uppfattning om vad du ska leta efter på ett börsdiagram. Handelsstrategi Med denna handelsstrategi väntar vi på Williams R för att ge oss en signal för att gå lång eller kort (se marknadsplanen för detaljer). När det händer, spring sedan igenom din urlista för att hitta potentiella affärer. Det kan hända att skanningen du körde på söndag inte ger några bra inställningar, så kör din skanning igen för att leta efter branscher med samma kriterier som beskrivits ovan. Nu letar du efter en specifik inträde i ett lager genom att använda ljusstake mönster. Vänta innan du handlar en aktie, kontrollera att företaget inte håller på att släppa sin inkomstrapport. Annars kan det här hända dig: En stoppförlustorder skyddar dig inte mot en övergångsskillnad som denna. Tror du att du kan förutsäga i förtid om huruvida intäkterna kommer att bli bra eller dåliga? Tänk igen. Det handlar inte om handel - sitt spelande. Du kan förlora mycket pengar att köpa eller korta ett lager direkt före en vinstutdelning. Du kan enkelt kontrollera för att se när ett lager håller på att släppa sin resultatrapport genom att använda MSN Moneys resultatkalender. Här är ett skärmdump: Skriv bara in tickersymbolen och det visar datumet för nästa resultatrapport. Något enkelt, va Nu, när du är i handeln, glöm inte marknaden, glöm nyheten och glömma åsikterna Handelsdiagrammet. Använd din exitstrategi för att antingen ta vinster eller förluster. Om du har lyckats med dina pengar, borde du ha små förluster och genom att stoppa dina vinster kommer att täcka dessa och mer. Den här handelsstrategins framgång är beroende av ditt eget gottfinnande att hitta bra lager att handla och hur bra du hanterar dina pengar. Även om jag inte kan garantera att du kommer att lyckas med denna handelsstrategi, kommer jag att garantera att några av dessa koncept kommer att förbättra din framgång som en swing-handlare. Testa dina handelsstrategier på dessa webbplatser skulle det inte vara bra om du kunde utforma en handelsstrategi , testa det mot historiska data i fem månader, fem år, oavsett, och låt det systemet springa automatiskt om ett tag - pappershandel så att du kan se hur det fungerar Faktum är att programvara låter dig göra just det som funnits i åratal . Problemet är att programmen har varit så klumpiga att endast hardcore-programmerare skulle kunna använda dem. Eller, som jag talade om i en kolumn i mars, var mjukvaran låst i backstaden för värdepappersföretag. Nu börjar analytisk handelsprogramvara krypa på webben. Oavsett om det är bra eller inte kan vi hantera det på ett ögonblick. Men faktum är, just nu kan du registrera dig med flera webbplatser och testdrivna strategi-utvecklande programvara gratis. Dessutom planerar minst en online-mäklare att göra analytisk handel en stor del av sitt servicepaket. Robotrader Först, vad exakt är analytiska program och hur fungerar de? Många fungerar lite som de lagerskärmar jag skrev om i juni. För att använda dem ska du först utforma en serie regler som du tycker bör styra din handel. Ett exempel kan vara: Ill köper endast aktier av optisk-komponentföretag med hög dubbelsiffrig vinsttillväxt som för närvarande handlar under deras 50-dagars glidande medelvärde. Jag använder endast lager som ett exempel. Olika program ger dig möjlighet att skapa handelsstrategier för terminer, optioner och valutor. I alla fall fyller du bara in ämnena, som i ett frågeformulär, som anger alla kriterier du vill använda. En lagerskärm kommer då att spotta ut en lista över företag som passar räkningen. Men analytiska program går ett steg längre. De söker efter företag som uppfyllde dina kriterier, säger för två år sedan. Sedan agerar de som om de köpte aktier av dessa aktier för två år sedan, de spåra utvecklingen av investeringen med historiska marknadsdata. På så sätt kan de testa om din strategi skulle ha gjort dig rik eller fattig. Termen för detta är backtestning. Som ett nästa steg kommer analytiska program att handla lager som uppfyller dina urvalskriterier. Detta kallas framåtprovning. Och här får du en kontinuerlig bild av hur väl ditt system fungerar. Slutligen, under din levande handel, skannar de bästa av dessa program genom terabytes av realtidsmarknadsdata och varnar dig när en handelsmöjlighet uppstår - som alltid baserat på de regler du definierat. Det är omfattningen av saker som dessa program kan göra för dig. Ett par webbplatser erbjuder nu gratis delar av denna funktion. Exempelvis kan lagerskärmen hos CNBC skapa en ganska komplex sökning som ger en lista över företag. Dessutom kommer ett bra diagram för att visa dig hur bra din strategi skulle ha utförts månad till månad under det gångna året. En annan plats, Tradetrek. faktiskt väljer lager för dig med sin analytiska programvara. Och på så sätt liknar webbplatsen siXer. EquityTrader och StockConsultant. Alla dessa gratis webbplatser använder analytisk programvara för att generera köp och sälja signaler. Tradetrek skiljer sig något, eftersom det innehåller en funktion för backtestning som gör att du kan se hur bra programvaran har utfört tidigare. Välj bara ett datum, klicka på en av de lagerrekommendationer som visades på det datumet och klicka sedan på nästa dag. Och du ser om programrekommendationen skulle ha gjort eller förlorat pengar. (Det skulle vara trevligt om fler finansiella webbplatser var det här kommande.) Tradetrek är gratis om du använder försenad data. Prenumerationer ger dig tillgång till realtidsdata och kostar 25 per månad. ÖverTrade fortsätter ytterligare genom att låta dig utforma och återställa testhandelsstrategier för enskilda aktier. Så låt oss säga att du väljer America Online (AOL). Berätta för programmet hur mycket du vill ha varje gång du anger en lång position. Låt oss säga att du vill göra 4 på varje handel. Nu heres där AboveTrade blir lite cartoonish. Du väljer sedan från en handfull konserveringsstrategier. Var och en har ett beskrivande namn, till exempel den försiktiga Dr. Trend eller Aggressive Major Bullmaker. Då väljer du en branschanalytikeräknare som ger speciell vikt till att säga räntor eller den sektor där ditt lager faller inom, i det här fallet Internet-sektorn. Tryck på knappen Visa resultat och du ser hur bra din strategi för beståndet kanske har fungerat under upp till två år. Specifikt visas ett diagram över beståndet som visar dina föreslagna inmatnings - och utgångspunkter för testperioden. Om din strategi visar sig vara en vinnare kan du leta efter paralleller mellan hur lagerstocken kartlades i det förflutna och hur det kartläggs för närvarande och sedan handla i enlighet med detta. Att avgöra denna typ av förenklad strategi kan vara tidskrävande. De handelssystem som jag byggt på AboveTrade kom alltid tillbaka och visar negativa avkastningar. Kanske det var bara min tur. Lyckligtvis har AboveTrade en funktion som visar dig de vinnande strategierna som valts av andra medlemmar. Jag upptäckte till exempel att en medlemsstrategi, dubblad AOL och asha, skulle ha gett mig 104 vinster under det gångna året till och med onsdag (mot 12,5-avkastning om du hade köpt och hållit beståndet under den perioden). Den här funktionen påminner mig om de rekommendationer för amatörlager du hittar på webbplatser som ClearStation och iexchange. Förutom att istället för att byta lagerrekommendationer kan personer på AboveTrade byta handelsstrategier. Det är mycket roligt. Men, som jag antydde tidigare, verkar ÖverTrade mer som en leksak än en allvarlig ansökan. För en sak har jag ingen aning om vilka specifika kriterier Aggressive Major Bullmaker baserar handelsbeslut på. För den delen skulle jag inte satsa huset på en strategi som spottas ut av CNBC-lagerskärmen eller Tradetrek stock-tip-motorn, heller utan att göra mycket mer due diligence själv. Allvarliga saker Massor av företag marknadsför mer allvarliga analytiska program på nätet. Tidningen Technical Analysis of Stocks and Commodities (handlare) innehåller vad som förmodligen är den mest kompletta listan. Ledaren i denna kategori har länge varit TradeStation från Omega Research. TradeStation har sitt eget programmeringsspråk, samt en omfattande lista över konserverade strategier att välja mellan. Programanvändarna har alltid varit en nära subkultur, som Airstream-trailerns ägare. De träffas vid årliga konventioner och tillhör användarklubbar över hela landet. Och de säljer eller byter aktivt de handelsstrategier de har utarbetat. Fram till nyligen hade den kompletta TradeStation-paketprogrammen kostat dig cirka 5000. Men någon gång i september planerar Omega Research att fusionera med Internet Active Trader Brokerage OnlineTrading. När det händer säljs TradeStation inte som en fristående paket. I stället kommer det att integreras med OnlineTradings exekveringsplattform, som tar en provision per handel och innehåller redan klockorna och visselpiparna som dagtraders letar efter. Tanken är självklart att du kan programmera i en handelsstrategi med TradeStation, sedan backtest och vidarebefordra testet. Och när du är redo att gå, drar du bara avtryckaren när ditt system visar en möjlighet - ett bra paket. Och grundare av omegaforskningen Ralph Cruz tror att han kan räkna med TradeStations 45 000 starka kundbas för att vara bland de första som migrerar till den nya tjänsten, som kommer att kallas TradeStation. Du kan tänka på TradeStation som en CyBerCorp-konkurrent, säger Cruz. CyBerCorp är en populär daytrading-mäklare och har en plattform på professionell nivå som även innehåller ett analytiskt program som heter CyBerQuant. CyBerQuant gör det möjligt att göra realtidskontroll, men det testar inte resultaten igen. Så kommer tillbaka testning och andra sofistikerade handelsstrategier utvecklingsverktyg bli en del av alla aktiva arsenalen Cruz tror att lämna det till en dator för att planera och genomföra dina affärer kommer att ta mycket oro och osäkerhet ut ur jobbet. Handlare är nu överväldigade med information, säger han. Men djupt ner inser de att det yttersta hindret för deras egen framgång är deras egna känslor, speciellt rädsla och girighet. TradeStation bygger på förutsättningen att det bästa sättet att lyckas är att isolera dina känslor från ditt beslutsfattande. Mark Ingebretsen är editor-at-large med Online Investor Magazine. Han har skrivit för en mängd olika affärs - och finanspublikationer. För närvarande har han inga positioner i lagren av företag som nämns i denna kolumn. Medan Ingebretsen inte kan ge investeringsrådgivning eller rekommendationer, välkomnar han din feedback på mingebretsenonlineinvestor.